Индикаторы теханализа

Наверное, вы будете сильно удивлены, услышав, что эффективность стратегий с большинством индикаторов в их «базовом» виде имеют точность менее 30%. Но, многие трейдеры все равно пытаются с ними работать. В этой статье мы поговорим о самых важных вещах, которые должен знать каждый трейдер об индикаторе стохастик.

Определение, описание и теория

Описание вида индикатора стохастик на графике. Он размещен ниже графика и состоит из двух кривых линий: %К (сплошная) и %D (пунктирная), которые двигаются вверх и вниз в пределах вертикальной шкалы от 0 до 100%. От уровней 20 и 80 идут два горизонтальных уровня, ниже и выше которых находятся зоны перепроданности и перекупленности соответственно.

Интересно, что буква «К» в названии линии %К взялась из имени самого Лейна. А %D – это скользящая средняя %К (как сигнальная линия MACD), и название её походит от первой буквы слова deviation или отклонение.

Теория стохастического осциллятора. Стохастик или stochastic является осциллятором. Это значит, что в отличие от своих «коллег» из группы запаздывающих индикаторов, как например, moving average или Bollinger bands , он умеет прогнозировать следующий шаг цены.

Как это он делает? Секрет стохастика в том, что он проецирует текущую цену закрытия на шкалу ценового диапазона за определенный период и сравнивает её с предыдущими значениями. Ценовой диапазон – это разница между максимумом и минимумом.

Цена прогнозируется по следующим утверждениям:

1. Движение на рынке происходят волнообразно. Соответственно, чем дольше цена находятся на верхних позициях шкалы ценового диапазона, тем больше её шансы развернутся вниз или консолидироваться. Другими словами, бумага перекуплена. То же касается нахождения цены на нижних позициях шкалы, только наоборот – она перепродана.
2. Рынок движется импульсно. Цена резко пошла вверх, замедлилась, развернулась или консолидировалась, как бы отдыхая, и опять быстро вверх. Этот импульс или моментум фиксирует стохастик. Если цена 5 раз подряд закрывалась в верхних пределах диапазона, а следующих 2 раза ближе к средним, то ясно, что импульс затих, нужно готовится к откату. Как говорится, бензина двигаться дальше нет.

Формула расчёта

Принцип. Формула стохастика заточена под то, чтобы показывать процентное отношение цены закрытия текущей свечи к торговому диапазону за определенный период. Пример расчета: текущая свеча имеет закрытие по $49. За последние 5 свечей (период 5) максимум находится по $50, а минимум по $40. Следовательно, уровень закрытия сейчас находится в 90% от всего торгового диапазона за 5 свечей. Этот уровень стохастик и отобразит на своей шкале.

Сама формула расчёта stochastic индикатора выглядит следующим образом:

%К = (Текущая цена закрытия – N минимум) / (N максимум – N минимум) *100%, где N – это период или количество учитываемых баров.

%D = 100 * ((K 1 + K 2 + … + K n) / n) или просто SMA за n периодов %К.

Интерпретация. Известно, что когда акция начинает восходящую волну, то свечи закрываются возле своих максимумов и поднимаются, как по ступенькам, вверх. В это время линии стохастика поднимаются в сторону 100%. Как только спрос со стороны быков падает, свечи закрываются вблизи средины своих диапазонов. Индикатор показывает закругление кривых вверху (зона перекупленности). И когда предложение со стороны медведей превышает спрос покупателей, свечи закрываются вниз, а стохастический осциллятор движется к 0%.

Параметры и настройки

Здесь, чтобы не запутаться в настройках, нужно помнить о трёх версиях stochastic: Full (полный), Fast (быстрый) и Slow (медленный).

Например, вы увидите следующие параметры: 5, 3, 3. Первая и последняя цифры будут идентичны для всех версий, но вот вторая – только для Full. Давайте рассмотрим, что они значат на примере стандартных настроек:

Для часовых (H1, H4) и дневных таймфреймов параметры более продолжительные 9-21, 3, 3. Недельные графики для позиционных трейдеров могут включать настройки даже 21, 7, 7.

Чем ниже параметры настроек, тем больше сигналов будет подавать stochastic, из которых будет много ложных. Все зависит от стиля торговли.

На примере ниже пример: три стохастика на одном графике с параметрами 5, 3, 3 верхний, 14, 3, 3 средний и 21, 7, 7 нижний. Как видите, нижний реагирует только на самые существенные ценовые колебания.

Насчет изменения уровней перекупленности/перепроданности с 80/20 на 70/30. Описаны такие стратегии, но их меньше и изменения такого плана имеют меньше влияния на результаты торговли.

Итак, краткие промежуточные итоги по настройкам:

1. Лучший рынок для stochastic: фондовый рынок, Форекс, срочный рынок;
2. Лучшие инструменты: акции, фьючерсы, валютные пары и другие;
3. Рекомендуемый таймфрейм: от минутного и часового до дневного и недельного. Джордж Лейн пользовался дневкой и недельным графиком.
4. Наиболее рекомендуемые параметры: от 10, 3, 3 до 21, 14, 14.

Основные сигналы торговли по стохастику

Группы сигналов. Итак, как же пользоваться индикатором стохастик в торговле. Есть 3 группы сигналов

Недостатки. Все осцилляторы имеют серьёзный недостаток: они хороши во время флэта, так званое движение цены без видимой тенденции, и дают много ложных сигналов на трендовом рынке.

Выход из этой ситуации есть: нужно к стохастику добавить трендовый индикатор для фильтра и реагировать только на сигналы за тенденцией. Эффективность такой стратегии – осциллятор стохастик + moving average (для примера) будет значительно лучше. Но об этом дальше.

Совет по минимизации ложного шума №1. Кратко повторю выше сказанное: stochastic oscillator работает с некоторым прогнозированием цены. Как и все другие осцилляторы, он хорошо работает на боковом рынке и плохо на трендовом. Поэтому, чтобы избежать большого количества ложных сигналов:

1. Ищите только сигналы на покупку на восходящем тренде
2. Ищите только сигналы на продажу на нисходящем тренде.

Для фильтра тенденции используйте две скользящие средние или больше, MACD , полосы Боллинджера и т.д.

Совет №2 — комбинируйте. Эффективность вашей стратегии со стохастическим осциллятором повыситься, если пользоваться комбинацией сигналов перекупленности и перепроданности и пересечением линий %К и %D.

1. Покупайте, когда линия %D пересекает %К сверху-вниз ниже уровня 20 (в зоне перепроданности);
2. Продавайте, когда линия %D пересекает %К снизу-вверх выше уровня 80 (в зоне перекупленности).

Сюда можно добавить еще и сигнал дивергенции для полной комплектации.

Совет №3 – используйте технически анализ по полной. Это значит, что всегда ищите на графике линию тренда или уровни поддержки и сопротивления , свечные модели , price action.

Теханализ даст возможность не только сделать перевес в вашу сторону, но и настроить стохастик для более точного входа с постановкой короткого и грамотного стоп лосс.

Совет №4 для свинг трейдеров. Почитайте эту статью: «Как использовать RSI в свинг трейдинге ». Стохастик является таким же осциллятором, как и RSI. Пользуйтесь им для поисков откатов на тренде и торгуйте далее price action, как описано здесь на сайте в рубрике «стратегия».

Совет №5 используйте мультитаймфреймовый подход. Что это такое описано в статье здесь . Суть – если торговля по стохастику происходит, например, на 30-минутном графике, то нужно проверить подтверждение сигналов на H4 и D1.

Это значит, получив сигнал покупки на минутном графике, посмотрите не дает ли старший тайм фрейм сигнал на продажу.

Кратко, что мы узнали

1. Стохастик является осциллятором и умеет прогнозировать ход цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения.
2. Он хорош во флэте, но даёт много шума во время тренда.
3. Перекупленность на стохастическом осцилляторе может говорить, как о завершении движения вверх, так и о силе этого движения. То же касается перепроданности.
4. Лучше пользоваться stochastic oscillator в комбинации с трендовыми индикаторами.
5. Применение инструментов технического анализа и других советов данных выше, заметно повышают эффективность стратегий со стохастик.

Мы не разбирали конкретных стратегий. Но мы сделали лучше: разобрали всю информацию по полочкам и теперь можем создать свою собственную торговую систему. Ну, или применить описанную на этом сайте, если вы свинг трейдер . А теперь ответьте в комментариях:

1. Как вам обзор – только честно?!
2. С каким трендовым индикатором вы предпочитаете использовать осциллятор стохастик?

Спасибо за ответы и внимание. Удачных вам торгов!

20.04.2016 ·

Индикатор стохастик относится к категории классических, проверенных временем индикаторов. Именно по этой причине он практически всегда присутствует в стандартном списке индикаторов программы для торговли. И даже в том случае, когда по какой-либо причине он отсутствует, всегда есть возможность найти вариант в интернете. Индикатор стохастик был разработан почти семьдесят лет назад, так что его уверенно можно назвать одним из первых инструментов индикаторного анализа, за всё это время он доказал свою высокую эффективность.

Как правило stochastic oscillator используют в комбинации с другими индикаторами, однако он вполне самодостаточен и очень часто может быть единственным дополнением к графической составляющей прогнозирования рынка. Как и все , стохастик осциллятор в основном используется для определения точек разворота . Метод вычисления основан на , причём одна из них является скользящей средней, взятой по другой, то есть, по сути, элементом сглаживания. Именно такие колебания мувинга относительно своего среднего значения и позволяют отслеживать развороты и тенденции.

Общий вид индикатора стохастик

Параметры индикатора стохастик

Индикатор располагается в нижней части рабочей области в отдельном окошке и имеет вид двух линий, пересекающихся по мере разворотов . Первая линия - быстрая скользящая средняя, она вычисляется по формуле отношения разниц текущей цены и минимального значения и максимальной цены с минимальным значением, при этом отдельным параметром идёт период, в течение которого эти значения образуются. Проще говоря, он показывает потенциал динамики движения, то есть уверенный рост будет приводить к тому, что осциллятор будет расти и показывать значения, близкие к 100, при интенсивном падении, наоборот, устремится вниз к нулевой отметке. Общее ограничение в соответствии с алгоритмом для диапазона значений составляет от 0 до 100. Отдельно выделены уровни в 20 и 80, но в настройках можно задать отображение дополнительных значений горизонтальными линиями.

1. Период быстрой скользящей средней К . Показывает, за какое количество периодов будет браться значение каждого экстремума в stochastic oscillator. Чем большее значение поставлено, тем менее активно будет двигаться комбинация линий. То есть ход от одной границы до другой будет происходить за гораздо большее количество баров, чем при стандартном значении 5.


2. Период медленной скользящей средней D . Это уже непосредственно сама скользящая средняя, показывающая значения линии K за обозначенный период времени. Значительное увеличение значения этого параметра приведёт к тому, что стохастик осциллятор потеряет свой привычный вид с близко идущими двумя линиями и станет чем-то похож на минутный с наложенной скользящей средней крупного периода.


3. Замедление stochastic oscillator . Это и есть тот самый элемент сглаживания, который позволяет индикатору стохастик в некоторой степени фильтровать колебания. Чем выше значение, тем реже можно будет увидеть как сигнальные линии индикатора стохастик посещают отмеченные зоны вблизи крайних значений.


4. Применение к ценам . В отличие от обычной скользящей средней, где на выбор предлагается множество разных вариантов, здесь есть только два, если стратегия не предусматривает конкретного значения, то тогда стоит придерживаться стандартного, предлагаемого по умолчанию.


5. Метод вычисления скользящей средней . В данном списке предлагается выбрать один из четырёх вариантов алгоритма усреднения - обычный (простое среднее арифметическое), экспоненциальный (распределение веса по экспоненте от последнего бара в периоде к текущему), линейно-взвешенный (равномерное распределение веса баров по возрастающей от последнего в периоде к первому), сглаженная .

Зоны перекупленности и перепроданности

По умолчанию на стохастик осциллятор отмечены горизонтальные уровни на отметках 20 и 80 . Вместе с крайними значниями они образуют две зоны - от 0 до 20 и от 80 до 100. В первом случае получается зона перепроданности , во втором - перекупленности . Также иногда импользуются отметки в 30 и 70 вместо 20 и 80, но, как показывает практика, гораздо эффективнее работать со стандартными значениями, так как получается больше точных сигналов . В тот момент, когда линии индикатора заходят в эти диапазоны значений, можно готовиться к развороту. Это не означает, что всегда будет происходить так, бывают случаи, когда индикатор стохастик очень продолжительное время пребывает практически у границы, но случается это обычно на очень сильных и активно развивающихся трендах.

Чтобы избежать попадания в такие ситуации, когда ожидается разворот, а его всё нет, придумано следующее - в качестве подтверждения разворота нужно дождаться, когда линии пересекутся в указанной области и далее ждать, пока они не выйдут из неё . Причём важно помнить, что вход в рынок возможен лишь в том случае, когда закроется бар и линии по сути закрепятся под этим значением, обозначающим границу области перекупленности или перепроданности stochastic oscillator. Если поспешить, то может получиться так, что к моменту закрытия бара цена успеет откатиться и линии вернутся обратно, при этом выход из зоны не будет обозначен в силу алгоритма расчёта стохастик осциллятор.

Основной сигнал индикатора стохастик - выход из зон перекупленности и перепроданности

Варианты применения индикатора стохастик

Поскольку изначально предполагается использовать stochastic oscillator для поиска и подтверждения разворота, его в основном применяют в следующих ситуациях на рынке:

1. Торговля в горизонтальном канале . В целом, это практически идеальное применение данного индикатора. Дело в том, что в отличие от и AO стохастик гораздо быстрее реагирует на разворот, а, учитывая, что речь идёт о горизонтальном направлении рынка, это становится практически самым важным параметром для повышения эффективности. При этом нельзя сказать, что он даёт много ложных сигналов, всё в пределах разумного и ничуть не больше, чем прочие разворотные паттерны, основанные на других индикаторах. Параметры, которые стоят по умолчанию удобно применять практически на любом в такой стратегии торговли. Это оптимальные числа, они являются компромиссом между фильтрацией и чувствительностью, что особенно хорошо заметно на крупных периодах.

В консолидации нужно провести границы. Если она имеет наклон, то торговлю следует вести только в направлении основного тренда. В случае горизонтального канала торговать можно в обоих направлениях. Когда цена приближается к какой-либо из границ, смотрим на стохастик. Сами границы консолидации - понятие довольно условное, они постоянно пробиваются либо же цена немного не доходит до них. Поэтому stochastic oscillator в этом случае и будет фильтровать всё это, давая понимание, где действительно происходит разворот. Сигналы могут поступать и посередине канала, особенно, если цена движется медленно или же был боковик внутри более крупного боковика. Такие сигналы не рассматриваем, для входов годятся только те, которые возникают у границ, пусть и условных.

Пример торговли в консолидации по индикатору стохастик

2. Трендовая торговля. Здесь есть два варианта применения индикатора стохастик - первый как раз для того, чтобы поймать разворот на старших периодах и понять, какой тренд ожидает, второй же используется для наращивания позиции или фиксации части прибыли. Поскольку использовать stochastic oscillator против тренда совершенно невозможно из-за коротких периодов, будем рассматривать обратный сигнал только как возможное ослабление тренда и некоторую вероятность локального разворота. Это обычно используют для частичной фиксации прибыли .

Второй метод применения стохастик осциллятор состоит в том, чтобы строить трендовую пирамиду ордеров или простые доливки . В тот момент когда коррекция на тренде завершается, может возникнуть разворотный сигнал на индикаторе стохастик. Сигналы против тренда игнорируются, а вот те, что направлены в сторону тренда следует воспринимать как вполне рабочие. Единственный момент, который иногда мешает - коррекция происходит в три движения, но вот форма этих движений может быть самой разнообразной. Поэтому стохастик будет показывать не одно и то же при коррекции в виде зигзага и при коррекции в виде плоскости. Так что минимальные познания в волновой теории могут значительно повысить эффективность stochastic oscillator.

Дивергенции

Отдельная категория сигналов индикатора стохастик, которая имеет разворотный смысл, но, к сожалению, не так надёжна, как на том же MACD или . Внешний вид полностью совпадает в таковым у прочих осцилляторов - на графике образуется два однотипных экстремума (два максимума или два минимума), при этом второй расположен дальше по тренду, чем первый. На индикаторе же должны быть такие же волнообразные колебания, но при этом второй пик не перекрывает значение первого. Таким образом, дивергенция есть ни что иное, как расхождение таких показателей . Сигнал достаточно сильный, поэтому его часто используют для поиска разворотной точки на меньшем периоде, чем основной.

Для медвежьего рынка всё точно также, но в этом случае принято называть такое явление на stochastic oscillator конвергенцией. Также есть понятие скрытого дивера, когда возникает обратное расхождение на тренде и такой сигнал трактуется, как продолжение тренда. Особого смысла не имеет, так как есть специальные индикаторы, отображающие показатели тренда, так что индикатор стохастик лучше применять именно для разворотов и входов по ним в начале тренда, а не в середине по довольно сомнительному сигналу.

Комбинации с другими индикаторами

Очень часто индикатор стохастик применяют вместе с MACD, причём в одном окошке . Простые линии стохастика никак не мешают восприятию диаграммы MACD, поэтому такое сочетание вполне удобно и достаточно информативно . В этом случае можно использовать только те сигналы, которые имеют один и тот же смысл на обоих индикаторах. С одной стороны это повысит точность, а именно статистику рабочих, с другой позволит регулировать объёмы рабочего лота по степени надёжности - если вход только по стохастику, то использовать один размер, если сразу по двум - то другой, побольше. Чтобы наложить второй индикатор в окошко к первому, нужно открыть вкладку навигатор (комбинация Ctrl+N либо соответствующая кнопка на панели инструментов) и уже там найти MACD. Далее просто перетащить его в окошко к стохастику. После этого в настройках индикатора стохастик нужно поставить галочку на параметре закрепления максимумов - это позволит соблюдать масштабность .

Учимся применять стохастический осциллятор на практике

Что такое стохастический осциллятор и как это работает

Продолжаю рассказывать про самые популярные инструменты для трейдинга на финансовых рынках. Сегодня поговорим о том, что такое стохастический осциллятор, он же просто стохастик — это простейший базовый индикатор , который показывает зоны перекупленности или перепроданности актива, то есть сигнализирует о том, что в скором времени может начаться разворот .

В большинстве простейших стратегий Форекс этот индикатор используется в качестве подстраховывающего, подтверждающего основной сигнал. Интересны стратегии, построенные на средних скользящих, которые при правильных настройках в совокупности с осциллятором часто позволяют открывать прибыльные сделки. О том, как работает стохастик, какие сигналы для входа он дает, о его преимуществах и недостатках читайте ниже.

• Суть и настройки стохастика;
• Сигналы для открытия позиции на основе данных стохастического осциллятора;
• Производные инструменты стохастика;
• Пример торговой стратегии с применением стохастического осциллятора.

Суть и настройки стохастического осциллятора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Сигналы открытия позиции на продажу:

• ожидаем появления 4 и более растущих свечей тело которых составляет не менее 20 пунктов (доджи игнорируем);
• на последней свече осциллятор расположен выше 80-го уровня (зона перекупленности);
• ожидаем возникновения и открываем позицию;
• за ближайший локальный максимум, но не более 100 пунктов.

Сигналы открытия позиции на покупку:

• ожидаем появления 4 и более падающих свечей тело которых составляет не менее 20 пунктов;
• на последней свече осциллятор расположен ниже уровня 20 (зона перепроданности);
• ожидаем образования первой растущей свечи и открываем позицию.

Закрытие позиции для обоих случаев: 50% в момент образования новой дневной свечи, затем переносим стоп-лосс на уровень безубыточной позиции, при образовании новой свечи перемещаем стоп к цене открытия предыдущей дневной свечи.

Вместо обычного стоп-лосса можно , но помните, что при обрыве интернет-соединения брокер его проигнорирует.

Еще одна относительно простая стратегия основана на том, что нахождение осциллятора в диапазоне от 100 до 50 означает восходящий тренд, от 0 до 50 — нисходящий. Суть стратегии показана на рисунке (рекомендуется указать большой период индикатора):

P.S. Стохастический осциллятор относится к простейшим инструментам технического анализа. Эффективность стратегии стохастического осциллятора в совокупности с другими индикаторами может поспорить с торговыми советниками, которые редко используют этот индикатор. Начинающим трейдерам рекомендую поработать на демо-счете или исключительно со стохастиком и построением свечей (фигур), или совместив его со средними скользящими. Кого заинтересовали производные индикаторы на основе стохастика, поделюсь ссылкой на обучающие видеофайлы со стратегиями.

Всем профита!

Stochastic Oscillator (Стохастический осциллятор) - классический осциллятор, показывающий текущее положение цены закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения. Стохастик активно используют краткосрочные трейдеры, так как этот индикатор берет в расчёт не только цены закрытия (как например RSI), но и максимумы/минимумы, давая более точное положение цены на данный момент. Стохастик показывает, когда цена уже достаточно перепродана в текущем диапазоне и готова пойти наверх (и наоборот). Как и большинство осцилляторов, Stochastic Oscillator хорошо работает на боковом участке цены и нуждается в трендовом фильтре (в качестве трендового индикатора) на участках тренда.

Логика индикатора Stochastic Oscillator

Индикатор Stochastic Oscillator представляет собой комбинацию двух линий: %К - быстрой и %D - медленной. Для вычисления быстрой линии Стохастика следует из текущей цены вычесть минимальное ценовое значение за указанный период и полученную разность разделить на разность максимальной и минимальной цен указанного периода.

%К=(Цс-Мин(п))/(Макс(п)-Мин(п)), где:

Цс - текущая цена актива;

Мин(п) - минимальная цена за n периодов усреднения;

Макс(п) - максимальная цена за n периодов усреднения.

В базовом варианте количество периодов выбора максимальных/минимальных цен равно 5.

Следующим шагом следует усреднить полученный Стохастик. В базовом варианте берется период усреднения, равный 3. Таким образом мы получили быструю линию Стохастика (ее еще называют «сырой»), которую нужно нанести на график в новой области с помощью линии.

%D - медленную линию получают путём усреднения быстрой за n периодов, обычно за 3 периода. Медленную линию наносят на график индикатора с помощью пунктирной линии. Помимо двух последовательно пересекающихся линий (быстрой и медленной), на график индикатора наносят уровни перекупленности и перепроданности на значениях 80 и 20 соответственно.

По своей сути Стохастик показывает способность цены обновить ценовой экстремум. Дело в том, что когда Стохастик показывает новый максимум, это означает, что текущая цена находится выше максимального ценового значения за указанный период. И наоборот - если Стохастик находится на минимальном значении, это значит, что текущая цена пробила свой минимум за указанное количество интервалов. Если происходит разворот Стохастика - значит, лидировавшая группа теряет силы (особенно, если это происходит из зон перекупленности/перепроданности), и в скором времени более вероятно развитие обратного движения.

Более верным является сочетание показателей индикатора Stochastic Oscillator с показаниями трендовых индикаторов. При этом трендовые индикаторы будут задавать трендовый фильтр (при растущем тренде по Стохастику осуществляются только покупки, а на падающем - только продажи). Так как в противном случае Стохастик будет показывать своего рода «залипание» в зонах п/п во время тренда, давая ложные сигналы.

Рис. 1. Отображение Стохастического осциллятора в торговом терминале QUIK

Торговля на основе Стохастического осциллятора

Как пользоваться Stochastic Oscillator во время торговли? Стохастик даёт сигналы на покупку в момент, когда линии индикатора выходят из зоны перепроданности, в идеальном варианте - когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх. В этой ситуации стоит совершать покупку на открытии свечи после выхода Стохастика из перепроданности, размещая стоп за последним локальным минимумом.

Сигналы на продажу Стохастик подает при выходе из зоны перекупленности, в идеальном случае - когда быстрая линия Стохастик пересекает медленную сверху вниз. В этой ситуации стоит совершать продажу на открытии свечи после выхода Стохастика из перекупленности, размещая стоп за последним локальным максимумом.

В обоих случаях выход Стохастика из зон перепроданности/перекупленности говорит о неспособности доминирующих групп обновить экстремум (иначе Стохастик тоже показал бы обновление своего экстремума), а при подобной неспособности обороняющаяся группа участников обычно переходит к контрнаступлению.

Следует отметить, что направление и характер поведения линий Стохастика, а также глубина захода в зоны перекупленности/перепроданности (п/п) тоже может свидетельствовать о возможной силе контримпульса.

Так, если заход в зоны п/п был глубокий, то вероятно развитие менее значимого контримпульса. И наоборот - если заход в зоны п/п еле обозначился, то более вероятен более мощный контримпульс.

Если во время контримпульса линии Стохастика идут синхронно, причем быстрая слегка вырывается вперед по сравнению с медленной, то это говорит о силе импульса. Если же импульс сопровождается постоянным пересечением линий Стохастика, то его дальнейшее развитие под вопросом.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по Стохастическому осциллятору

Stochastic Oscillator может давать более сильный сигнал, когда при обновлении ценой экстремума в теле тренда Стохастик показывает более пологий экстремум, тем самым демонстрируя, что цены достигают своих пиковых значений по инерции и готовы развернуться в контртренд. Подобного рода ситуации называют дивергенциями.

Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на восходящем тренде, ее называют медвежьей дивергенцией, которая, в свою очередь, дает хорошую возможность к продаже с размещением стопа выше последнего локального максимума.

Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на нисходящем тренде, ее называют дивергенцией быков, которая дает прекрасную возможность к покупке с размещением стопа ниже последнего локального минимума.

Рис. 3. Дивергенция по Стохастическому осциллятору

Стохастик более верно применять в паре с трендовыми индикаторами, например, совместно с комбинацией из двух скользящих средних (ЕМА), положение которых друг относительно друга будет определять тренд (если быстрая ЕМА с периодом 15 находятся выше медленной ЕМА с периодом 30, то тренд восходящий, если ниже - то нисходящий). При восходящем тренде по ЕМА от Стохастика принимаются сигналы только на покупку, а при нисходящем - только на продажу.

Рис. 4. Сигналы на совершение сделок по Стохастическому осциллятору при использовании двух ЕМА в качестве трендового фильтра

Отображение Стохастического осциллятора в торговом терминале QUIK

Теперь разберемся, как настроить Stochastic Oscillator в торговом терминале QUIK. Для этого следует в окне анализируемого графика актива нажать клавишу Insert, в появившемся диалоговом окне «Добавление графика» - выбрать Stochastic Oscillator, а после нажать клавишу «Добавить». Традиционно Стохастик добавляют в новую область.

Рис. 5. Выбор Стохастического осциллятора в окне «Добавление графика»

После нажатия клавиши «Добавить» в новую область окна графика актива добавляется сам Стохастический осциллятор в виде двух пересекающиеся и двух горизонтальных линий, показывающих зоны п/п.

Рис. 6. Стохастический осциллятор в новой области окна графика актива

Для редактирования осциллятора необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать Stochastic Oscillator. После нужно перейти на вкладку «Свойства», где можно провести настройку Stochastic Oscillator по части визуализации отображения - выбрать цветовую гамму и характер линий индикатора в поле «Цвет линии».

Для настроек параметров расчета индикатора следует переключиться на вкладку «Параметры», где можно указать параметры расчета быстрой и медленной линий в полях %K и %D. Изменения вступят в силу после их подтверждения нажатием клавиши ОК.

Рис. 8. Редактирование параметров расчета быстрой и медленной линий Стохастика

Вывод

Стохастик является классическим осциллятором, который хорошо работает в боковых интервалах и дает множество ложных сигналов во время трендового движения, что, в свою очередь, требует введения трендового фильтра путем добавления в систему трендового индикатора. Стохастик несколько точнее определяет краткосрочные изменения, так как рассчитывается по минимумам и максимумам ценовых диапазонов.